En esta materia se conocerán los principales métodos cuantitativos de la administración de los riesgos de mercado y operativos que una institución financiera o una empresa enfrenta en sus actividades cotidianas o en sus operaciones en mercados financieros.
Se revisarán tópicos como son:
Origen y motivación normativa de la administración de riesgos.
Modelos de estimación de volatilidad dinámica.
Cuantificación de riesgos de mercado de capitales, divisas y futuros (VaR y CVaR).
Cuantificación de riesgos de portafolios y VaR incremental.
En esta materia se conocerán los principales métodos cuantitativos de la administración de los riesgos de mercado y operativos que una institución financiera o una empresa enfrenta en sus actividades cotidianas o en sus operaciones en mercados financieros.
Se revisarán tópicos como son:
Origen y motivación normativa de la administración de riesgos.
Modelos de estimación de volatilidad dinámica.
Cuantificación de riesgos de mercado de capitales, divisas y futuros (VaR y CVaR).
Cuantificación de riesgos de portafolios y VaR incremental.
Cuantificación de riesgos de mercados de dinero y de renta fija.
04 Instrumentos financieros derivados y valuación de proyectos con opciones reales
Que el estudiante conozca los conceptos, bases teóricas y aplicaciones de los instrumentos financieros derivados como elementos de integración de estrategias de gestión de riesgos, así como su utilización en operaciones de cobertura, arbitraje y gestión de Valor en Riesgo. Que comprenda e identifique las opciones como una manera de plantear la valuación y la toma de decisiones.
El objetivo de esta materia es que la y el estudiante desarrolle y programe algoritmos de tomas de decisión, administración de riesgos, coberturas y especulación con información financiera y lenguajes de programación.
